Matlab Estrategia Comercial Pares

MATLAB estrategia comercial pares Esta demo utiliza MATLAB y el Análisis Técnico (TA) Developer Toolbox para crear y probar una estrategia de pares de comercio. La caja de herramientas TA desarrollador complementa las cajas de herramientas de finanzas computacionales existentes mediante la adición de funcionalidades avanzadas como backtesting backtesting cartera, cálculo de métricas comerciales estándar y una interfaz de usuario gráfica que permite la aplicación de los indicadores técnicos a través drapdrop. Ejemplo: Australia - Canadá propagación Este primer paso en la creación de una estrategia de pares de comercio es la elección de dos instrumentos financieros que están correlacionados históricamente. La estrategia de pares de comercio se aprovecha de la divergencia a corto plazo mediante la introducción de una posición corta en un instrumento y una posición larga en el otro. La estrategia supone que el par convergerá en el largo plazo. Al ser corta en un solo instrumento y largo en el instrumento correlacionada esta estrategia es neutral mercado. Por ejemplo, si el mercado de valores se estrella beneficios de un cortocircuito en un solo instrumento debería compensar las pérdidas derivadas de la posición larga. En esta demostración se utiliza el hecho de que Australia y Canadá son dos países ricos en recursos naturales que tienen una correlación económica y estadística como se explica aquí: Descarga de los datos Para la estrategia de pares de comercio usamos el iShares MSCI Australia Index (EWA) como un proxy para la economía australiana y el iShares MSCI Canadá (CER) como un proxy para la economía canadiense. Los datos se pueden descargar de Yahoo Finanzas mediante el script getyahoo10.m desde el intercambio de archivos de MATLAB. descargas getyahoo10.m 10 años de datos diarios de Yahoo Finanzas y guarda los archivos descargados en el directorio especificado. Los datos descargados pueden ser importados a la TA Developer Toolbox como se describe aquí: Creación de una nueva estrategia de m-file Una estrategia comercial consiste en una función de MATLAB con un único parámetro llamado sys. El parámetro sys contiene los datos del sistema de comercio, como los precios de apertura, alta, baja y cerca de una población o un futuro. Vamos a añadir reglas de entrada y comerciales salida a esta estrategia de negociación archivo-m. No se requiere la escritura adicional de código de backtesting. La evaluación backting y el rendimiento es manejado por el análisis técnico (TA) Caja de herramientas de desarrollador. La estrategia comercial vacío debe ser similar esto y servidores como punto de partida para cualquier estrategia de negociación. Definición de los símbolos primarios y secundarios En nuestra estrategia comercial partimos de la definición de los nombres de los símbolos de los instrumentos de primaria y secundaria, así como el nombre de lista que se ha seleccionado durante la importación de datos. Poner estos valores en las variables permite fácilmente el ajuste de la estrategia para otros pares más tarde. Parámetros de negociación Parámetros comerciales pueden ser utilizados en un barrido de parámetros. Si no estamos corriendo un barrido de parámetros, estos parámetros por defecto en el segundo parámetro pasado a la función 'GetTradingParameter'. Calcular y trazar la relación, promedio, desviación estándar y z-score Relación entre primaria (EWA) y secundaria (CER) Desviacion estandar Calcular la puntuación z y trazar los umbrales. La puntuación z indica cuántas desviaciones estándar de una observación está por encima o por debajo de la media. Señales de entrada y salida Primaria Incumplimientos ZScoreUpper a 1.5 y ZScoreLower defecto es 1. Así que entran en una posición corta en el primario (EWA) cuando la puntuación z es superior a 1,5 desviaciones estándar (línea roja superior) y salir de la posición corta cuando la puntuación z cae por debajo de 1 estándar desviación (línea verde superior). Añadir posición larga cuando la puntuación z cae por debajo de -1.5 desviaciones estándar (línea roja inferior) y la posición larga de salida cuando la puntuación z se eleva por encima de -1 desviaciones estándar (menor línea verde). Señales de entrada y salida secundarias Cambie al contexto secundario (CER). Todas las funciones de llamadas después de 'SwitchSymbol' se ejecutan en el símbolo secordary hasta 'RestoreSymbol' se llama. Backtesting la estrategia Escriba 'tadeveloper' en la línea de comandos de MATLAB para abrir la interfaz gráfica de usuario TA desarrollador. Haga clic en Archivo & gt; Abrir en el menú y vaya a la ubicación donde guardó la estrategia PairsTradingStrategy. m y abra el archivo. Antes de la ejecución de la estrategia, tenemos que establecer algunos parámetros primera. En la esquina inferior derecha hay una ventana llamada Propiedades. Esta ventana contiene parámetros de ejecución importantes. Vamos a establecer el capital inicial para la simulación de 100000. El tipo de posición se establece en 'Porcentaje' y la cantidad de posición se establece en 50 lo que significa que el 50% del capital disponible se utiliza por el comercio. Asegúrese de que se selecciona el nodo raíz lista en la ventana de Símbolos. Usted debe ver el panel de backtest. Pulse el botón verde Reproducir la iniciar la simulación. Evaluación de rendimiento Cuando la estrategia se ha ejecutado con éxito, la pestaña 'Estadísticas' esté disponible. Muestra varias métricas comerciales como el retorno anualizado, Ratio de Sharpe, Sortino Ratio, Úlcera Índice, Número de Operaciones y muchos más. Estas métricas se dividen en "Todos" (para todas las operaciones simuladas), (sólo operaciones de largo) 'largas' y (sólo operaciones a corto) "corto". Además de la página de parámetros, una lista de todas las operaciones ejecutadas y una curva de la equidad se calculan y se muestran. Barrido de parámetros Hasta ahora hemos utilizado 1,5 como umbral superior y 1 como un umbral más bajo para la puntuación z para entrar y salir de nuestra posición propagación. MATLAB hace que sea fácil de realizar un barrido de parámetro para ejecutar a través de un número de valores para determinar los valores de los parámetros óptimos. Los pasos a seguir en la ejecución de un barrido de parámetros se explican aquí MATLAB Algo de comercio bajo el subtítulo 'Parmeter optimización'. Corrimos un barrido de parámetros y establecer el rango para el umbral límite inferior de 0 a 1 y el rango para el umbral límite superior de 1 a 2. Como la variable para optimizar elegimos el Ratio de Sharpe, pero cualquier otra métrica (por ejemplo, total Beneficio , Sortino Ratio etc.) podría ser utilizado. El resultado se puede ver en la parcela de superficie / contorno a continuación. MATLAB estrategia comercial pares Esta demo utiliza MATLAB y el Análisis Técnico (TA) Developer Toolbox para crear y probar una estrategia de pares de comercio. La caja de herramientas TA desarrollador complementa las cajas de herramientas de finanzas computacionales existentes mediante la adición de funcionalidades avanzadas como backtesting backtesting cartera, cálculo de métricas comerciales estándar y una interfaz de usuario gráfica que permite la aplicación de los indicadores técnicos a través drapdrop. Ejemplo: Australia - Canadá propagación Este primer paso en la creación de una estrategia de pares de comercio es la elección de dos instrumentos financieros que están correlacionados históricamente. La estrategia de pares de comercio se aprovecha de la divergencia a corto plazo mediante la introducción de una posición corta en un instrumento y una posición larga en el otro. La estrategia supone que el par convergerá en el largo plazo. Al ser corta en un solo instrumento y largo en el instrumento correlacionada esta estrategia es neutral mercado. Por ejemplo, si el mercado de valores se estrella beneficios de un cortocircuito en un solo instrumento debería compensar las pérdidas derivadas de la posición larga. En esta demostración se utiliza el hecho de que Australia y Canadá son dos países ricos en recursos naturales que tienen una correlación económica y estadística como se explica aquí: Descarga de los datos Para la estrategia de pares de comercio usamos el iShares MSCI Australia Index (EWA) como un proxy para la economía australiana y el iShares MSCI Canadá (CER) como un proxy para la economía canadiense. Los datos se pueden descargar de Yahoo Finanzas mediante el script getyahoo10.m desde el intercambio de archivos de MATLAB. descargas getyahoo10.m 10 años de datos diarios de Yahoo Finanzas y guarda los archivos descargados en el directorio especificado. Los datos descargados pueden ser importados a la TA Developer Toolbox como se describe aquí: Creación de una nueva estrategia de m-file Una estrategia comercial consiste en una función de MATLAB con un único parámetro llamado sys. El parámetro sys contiene los datos del sistema de comercio, como los precios de apertura, alta, baja y cerca de una población o un futuro. Vamos a añadir reglas de entrada y comerciales salida a esta estrategia de negociación archivo-m. No se requiere la escritura adicional de código de backtesting. La evaluación backting y el rendimiento es manejado por el análisis técnico (TA) Caja de herramientas de desarrollador. La estrategia comercial vacío debe ser similar esto y servidores como punto de partida para cualquier estrategia de negociación. Definición de los símbolos primarios y secundarios En nuestra estrategia comercial partimos de la definición de los nombres de los símbolos de los instrumentos de primaria y secundaria, así como el nombre de lista que se ha seleccionado durante la importación de datos. Poner estos valores en las variables permite fácilmente el ajuste de la estrategia para otros pares más tarde. Parámetros de negociación Parámetros comerciales pueden ser utilizados en un barrido de parámetros. Si no estamos corriendo un barrido de parámetros, estos parámetros por defecto en el segundo parámetro pasado a la función 'GetTradingParameter'. Calcular y trazar la relación, promedio, desviación estándar y z-score Relación entre primaria (EWA) y secundaria (CER) Desviacion estandar Calcular la puntuación z y trazar los umbrales. La puntuación z indica cuántas desviaciones estándar de una observación está por encima o por debajo de la media. Señales de entrada y salida Primaria Incumplimientos ZScoreUpper a 1.5 y ZScoreLower defecto es 1. Así que entran en una posición corta en el primario (EWA) cuando la puntuación z es superior a 1,5 desviaciones estándar (línea roja superior) y salir de la posición corta cuando la puntuación z cae por debajo de 1 estándar desviación (línea verde superior). Añadir posición larga cuando la puntuación z cae por debajo de -1.5 desviaciones estándar (línea roja inferior) y la posición larga de salida cuando la puntuación z se eleva por encima de -1 desviaciones estándar (menor línea verde). Señales de entrada y salida secundarias Cambie al contexto secundario (CER). Todas las funciones de llamadas después de 'SwitchSymbol' se ejecutan en el símbolo secordary hasta 'RestoreSymbol' se llama. Backtesting la estrategia Escriba 'tadeveloper' en la línea de comandos de MATLAB para abrir la interfaz gráfica de usuario TA desarrollador. Haga clic en Archivo & gt; Abrir en el menú y vaya a la ubicación donde guardó la estrategia PairsTradingStrategy. m y abra el archivo. Antes de la ejecución de la estrategia, tenemos que establecer algunos parámetros primera. En la esquina inferior derecha hay una ventana llamada Propiedades. Esta ventana contiene parámetros de ejecución importantes. Vamos a establecer el capital inicial para la simulación de 100000. El tipo de posición se establece en 'Porcentaje' y la cantidad de posición se establece en 50 lo que significa que el 50% del capital disponible se utiliza por el comercio. Asegúrese de que se selecciona el nodo raíz lista en la ventana de Símbolos. Usted debe ver el panel de backtest. Pulse el botón verde Reproducir la iniciar la simulación. Evaluación de rendimiento Cuando la estrategia se ha ejecutado con éxito, la pestaña 'Estadísticas' esté disponible. Muestra varias métricas comerciales como el retorno anualizado, Ratio de Sharpe, Sortino Ratio, Úlcera Índice, Número de Operaciones y muchos más. Estas métricas se dividen en "Todos" (para todas las operaciones simuladas), (sólo operaciones de largo) 'largas' y (sólo operaciones a corto) "corto". Además de la página de parámetros, una lista de todas las operaciones ejecutadas y una curva de la equidad se calculan y se muestran. Barrido de parámetros Hasta ahora hemos utilizado 1,5 como umbral superior y 1 como un umbral más bajo para la puntuación z para entrar y salir de nuestra posición propagación. MATLAB hace que sea fácil de realizar un barrido de parámetro para ejecutar a través de un número de valores para determinar los valores de los parámetros óptimos. Los pasos a seguir en la ejecución de un barrido de parámetros se explican aquí MATLAB Algo de comercio bajo el subtítulo 'Parmeter optimización'. Corrimos un barrido de parámetros y establecer el rango para el umbral límite inferior de 0 a 1 y el rango para el umbral límite superior de 1 a 2. Como la variable para optimizar elegimos el Ratio de Sharpe, pero cualquier otra métrica (por ejemplo, total Beneficio , Sortino Ratio etc.) podría ser utilizado. El resultado se puede ver en la parcela de superficie / contorno a continuación.