Desarrollo del Sistema Paso 1 Paso Uno Testing Su Concepto clave Uno de los primeros pasos que realizo en el desarrollo de un sistema de transacciones de la jornada automatizado es probar que el mercado de sesión probablemente producirá los mejores resultados. Todos somos conscientes de que existen diferentes sesiones para cualquier mercado. Por ejemplo, cuando se trata de la emini SP tenemos una sesión previa a la comercialización, la sesión de la mañana, sesión de la hora del almuerzo y una sesión de la tarde. A menudo se puede ver las características distintas dentro de cada sesión. Así que, cuando tengo una idea nueva no quiero desarrollarlo al comercio ciegamente durante cada sesión. Quiero ser más específico en mi enfoque. En el diseño de un sistema automatizado que hay básicamente dos métodos para el comercio. Tras tendencia o tendencia Fading. Tiene sentido que un sistema siguiente tendencia iba a funcionar mejor cuando los mercados tienden a la tendencia, ¿verdad? Del mismo modo, una estrategia tendencia decoloración funcionaría mejor cuando un mercado es sin tendencia o entrecortada. Para este ejemplo vamos a crear una estrategia simple de una tendencia a la decoloración durante el mercado de SP (ES) en un gráfico de 5 minutos. Bueno utilizar unas lecturas extremas en el indicador RSI como nuestra señal. Es decir, corta en la región de sobreventa (70) e ir de largo en la zona inferior (30). Si codifica este concepto básico y lo prueba, de 8:30 am a 3:00 pm en el mercado ES ¿Qué opinas obtener interminables? Esa es la derecha, un concepto perdedor. Entonces, ¿qué sesión de mercado es lo mejor para esta tendencia RSI sistema de decoloración? ¿O son todas las sesiones de mercado desesperada por este concepto de comercio simple? Vamos a averiguar. Después de que he llegado con un concepto simple para una idea de comercio (en este caso nuestra idea desvanecimiento RSI) Voy a probarlo en las diversas sesiones para ver qué sesión (si los hay) tiene el mayor potencial. Aquí es donde mi código Prueba Sesión entra en juego. Prueba de Sesión es una estrategia EasyLanguge que escribí para que me ayude en esta tarea de probar varias sesiones intradía. Usando TradeStations optimizador puedo probar mi idea a través de 10 sesiones que he definido. Aquí están las sesiones: 1. Pre-Market Entre 530 y 830 2. Mañana Entre 830 y 1030 3. Almuerzo Entre 1.030 y 1.230 4. tarde entre 1230 y 1500 5. Post-mercado entre 1500 y 1800 6. Noche Entre 1800 y 530 7. Mañana Almuerzo Entre 830 y 1230 8. Almuerzo Tarde Entre 1030 y 1500 Daily 9. Entre 830 y 1.500 10. Noche Pre-Market Entre 1800 y 830 Las 10 sesiones diferentes que ocurrió puede no agradar a todos. Tal vez usted tiene una idea diferente sobre la manera de romper la sesión diferente y con el código siempre que simplemente les puede cambiar a su gusto. Dentro del código usted encontrará un lugar para poner su idea comercial clave. Aquí es donde me puse las reglas de RSI. Elegí un valor de nueve años para el cómputo RSI porque yo quería que fuera más sensible que el valor por defecto 14 que se utiliza a menudo (El valor de nueve años realmente no tiene importancia. No se optimizó y podría haber muy bien escogido de siete o diez . Yo simplemente tomé). Observe también que no tengo paradas o los objetivos dentro de mi código de prueba. En cambio la estrategia simplemente alterna entre las operaciones largas y cortas en base a la lectura de RSI. La única otra salida es liquidar todas las posiciones al cierre de la sesión. Eso es. Recuerde, no estoy probando una estrategia de negociación. Im probar un concepto clave frente a diferentes sesiones del mercado. Nuestro objetivo es localizar posibles las mejores sesiones de mercado para mi concepto clave. Sólo entonces podré seguir desarrollando una estrategia completa (con paradas, objetivos y otras normas) a la medida de la parte superior de sesiones (s). Siguiente vamos a ver qué pasa cuando corro TradeStations optimizador sobre cada una de las sesiones. Al hacerlo TradeStation ejecutará mi estrategia comercial clave sistemáticamente a lo largo de cada sesión de mercado y registrar los resultados comerciales. Después de haber analizado todas las sesiones tendré un gráfico que representa el PL para cada sesión. A continuación se muestra el gráfico de beneficio neto que representa el beneficio neto total de nuestras pruebas. Por cierto que estábamos probando esta estrategia desde 1 enero 2009-31 julio 2009. Optimización Gráfico Beneficio Neto Observe que las sesiones de uno (Pre-Market) y diez (Noche Pre-mercado) son claramente las de mejor desempeño. Sesión diez es el mejor con $ 11.000 en ganancias, ¿verdad? Equivocado. La mayoría de la gente recoger sesión porque tiene el mejor beneficio neto. Pero otra estadística es aún más importante en mi opinión: El beneficio neto por el comercio. En una sesión que tiene una red de $ 56 por el comercio, mientras que las diez sesión tiene un beneficio neto por encima de $ 20 por el comercio. Sesión uno produce más beneficio neto por el comercio. Produce pocas transacciones. Un beneficio neto de $ 56 por el comercio es más probable para cubrir el costo de deslizamiento y comisiones. En definitiva, sesión de uno produce de manera más eficiente el dinero. Oh hablando de deslizamiento, la prueba RSI código Im invierte entre largo y corto con órdenes de límite. Sólo la salida al cierre de la sesión es una orden de mercado. Esto ayudará a reducir el deslizamiento. No hay optimización aquí. El código simplemente oficios basa fuera señales RSI un-optimizado y los resultados parecen prometedores. Aquí está el resumen Informe sobre el Comercio TradeStation Informe Sesión 1 Ahi tienes. Este tipo de RSI tendencia decoloración concepto debe ser desarrollado para las sesiones previas a la comercialización. Esto tiene sentido. Las grandes tendencias de volumen y grandes suelen aparecer durante las horas comerciales normales. Pero en el silencio de las horas las tendencias previas a la comercialización no te menudo echan mano. De hecho, la decoloración esos movimientos parece producir una ventaja rentable. ¿Que sigue? En primer lugar me gustaría ampliar el backtesting durante otros seis meses. En otras palabras, la prueba de nuevo por un año. Entonces me gustaría ver lo que parecía hasta el mes de agosto de 2009. ¿Te diste cuenta de cómo me fui de agosto de nuestra prueba original? Esto se hizo para que yo pudiera hacer una prueba de caminata rápida hacia adelante para ver si la curva de las acciones levantó la sesión dada. Después Im satisfizo mi concepto clave mantenido durante un año en una sesión me gustaría empezar a desarrollar esta en un sistema transable utilizando la prueba de la sesión básica que acabamos de crear como línea de base. Me gustaría probar el impacto de una parada dura. Luego probar varios métodos de entrada. Por último, me gustaría probar varios métodos de salida. 1. Este simple tendencia decoloración concepto parece tener potencial si se ejecuta en la sesión de mercado correcto. 2. Esto no es un sistema de comercio, sino una prueba de concepto. Se necesita más investigación y desarrollo para un sistema final. 3. Al elegir una sesión, busque mejor beneficio neto por el comercio no sólo el beneficio neto total de. Mucha gente va a tratar de desarrollar un sistema intradía sin tener en cuenta las diferentes sesiones del mercado. Sin embargo, si se prueba su idea comercial clave en todas las sesiones del mercado y reducirlo a las sesiones más productivas, creo que esto le ayudará a poner en marcha su desarrollo de un sistema rentable. Si desea una copia del código EasyLanguage para la prueba de la sesión por favor completa el siguiente formulario de contacto y te puedo enviar por correo electrónico una copia.
No comments:
Post a Comment