Re: sistemas comerciales Backtesting He estado trabajando en un paquete tan también. Actualmente estoy probando, y estaba planeando tener un pequeño comunicado de grupo de usuarios en un mes más o menos. & gt; Desde la introducción de viñeta (que estoy todavía en expansión): El objetivo del paquete> es proporcionar tal marco utilizando un enfoque orientado a objetos \ footnote \ ref para una discusión sobre la decisión de diseño.>. Ya está son dos clases principales. Una clase de la cual todos los usuarios algoritmos heredan y una clase utilizados para performace seguimiento y presentación de informes. Por convención, las clases para padres y son capitalizados, mientras que los nombres en minúsculas, por ejemplo algo1> y se utilizan para las instancias de estas clases. Conceptualmente, un modelo está representado por un algoritmo y un comerciante. La funcionalidad proporcionada en este paquete permite al usuario definir múltiples algoritmos de negociación. Podía refinar gradualmente estos algoritmos utilizando el mecanismo de herencia, o utilizar el mismo algoritmos con diferentes parámetros para instanciar diferente \ objetos de código. El objeto \ código contiene todos los datos históricos es necesario, un conjunto de parámetros, funciones que generan señales de comercio, y un conjunto de las funciones que modifican las posiciones dadas una señal para el comercio. Usando un algoritmo, el usuario puede crear una que utiliza el algoritmo durante un intervalo de tiempo especificado para llegar a una negociación decisión para cada paso de tiempo. Un registro de comercio se mantiene por el comerciante, por lo & gt; Tuve un vistazo a Rmetrics, papel secante, fTrading, PerformanceAnalytics, backtest, & gt; quantmod, TTR, etc, pero no uno de estos llenar mis necesidades. No es eso & gt; Así que he decidido construir mi propia solución, la reutilización de la mayor cantidad posible de & gt; estos paquetes existentes. (Como un ex ingeniero de software sé cuánto tiempo
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