En las noticias Nueva edición especial de Big Data Journal el "Big Data para el bien social" CNBC: Velocidad - La única ventaja HFT? No tan rapido Vasant Dhar nombrado editor en jefe de Big Data Ciencia y Predicción de Datos Financial Times: Escuelas de Negocio se enfrentan a un futuro desafiante CNBC: ¿Cómo puede Facebook monetizar sus datos Wired Magazine: Gana dinero para sus datos en Facebook Financial Times: Lecciones para Privacidad de Sony datos Robo CIO Magazine: No juegue reputación de su empresa sobre la gobernanza de datos Forbes: nueva etapa para la Industria Editorial Vasant Dhar es un científico de datos cuya investigación se dirige a la siguiente pregunta: ¿cuándo las computadoras toman mejores decisiones que los seres humanos? Intereses más amplios de Dhar incluyen datos y Gobierno de TI. La investigación de Dhar en la toma de decisiones se basa en la inteligencia artificial, aprendizaje automático, y los datos de grandes y pequeños. Las principales áreas problemáticas abordadas en la investigación son las finanzas, la salud, la educación, los negocios y los deportes. En el ámbito financiero, por ejemplo, su principal pregunta es si debe confiar su dinero a un robot. Por ejemplo, ver aquí. Preguntas similares se aplican en los otros ámbitos. Por ejemplo, podrían ordenadores tomar mejores maestros que los seres humanos? Podrían ofrecen valiosos consejos de salud para nosotros que los expertos no son capaces de proporcionar? Podrían convertirse en valiosos ayudantes de entrenador? Hace apenas cinco años, hubiera parecido absurdo pensar que las computadoras pueden conducir coches mejores que los seres humanos en nuestra vida pero los coches sin conductor ya están aquí. Las computadoras están haciendo más y más decisiones por nosotros, y cada vez más en áreas que requieren el juicio humano. ¿Cómo podemos aprovechar los rápidos avances de la inteligencia artificial en áreas como finanzas, salud, y educación? Dhar imparte cursos sobre Marketing Digital, Estrategias de Trading, y predicción. Profesor Dhar recibió su Licenciatura en Tecnología del Instituto Indio de Tecnología de Delhi, y su Maestría en Filosofía y Doctor en Filosofía por la Universidad de Pittsburgh. Kenneth C. Abbott, Instructor desde 2004. Ken Abbott es un director gerente de Morgan Stanley en Nueva York. Es el responsable de la gestión de riesgos de las divisas, tipos de interés, materias primas, y las empresas de los mercados emergentes. También es responsable de los riesgos de mercado y la metodología de riesgo de crédito. Anteriormente, fue Vicepresidente Senior y Director Global de Riesgo de Mercado de Bank of America Investment Bank incluyendo las actividades comerciales, la validación de modelos, análisis de crédito y la formación cuantitativa. BA de la Universidad de Harvard en Economía, 1983. Maestría en Economía de la Universidad de Nueva York / GSAS en 1991, Maestría en Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Nueva York / Stern en 1994. Él es parte de la Junta de la Asociación Mundial de Profesionales de Riesgo. Steve Allen, Instructor 1998-2009. Steve retiró de JPMorgan Chase en 2004, después de una carrera de 35 años en el sector financiero, más recientemente como director general de JPMorgan Chase a cargo de la metodología de riesgo, incluyendo la responsabilidad de la metodología de capital tanto para el mercado y el riesgo de crédito, la investigación sobre cuestiones de riesgo, y la revisión del modelo. Sus puestos anteriores que ocupó se compone de 7 años al frente de la gestión de riesgo de mercado de todos los productos derivados de Chase a nivel mundial y 10 años como director de la modelización de las actividades comerciales de la Caza. Steve ha enseñado en el Masters Courant en el programa de Matemáticas de Finanzas desde 1998 Él es el autor de Gestión de Riesgos Financieros: Guía para profesionales de Gestión de Riesgo de mercado y de crédito y está en el Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros. Robert Almgren, Instructor 2006-2009. Co-fundador de Corredores cuantitativos. Hasta 2008, el Dr. Almgren fue Director General y Jefe de Estrategias Cuantitativas en el grupo de Servicios de Negociación Electrónica de Banc of America Securities. Desde 2000-2005, fue profesor titular adjunto de Matemáticas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Toronto, y el Director de la Maestría en Finanzas de Matemáticas. Antes de eso, fue Profesor Asistente de Matemáticas de la Universidad de Chicago y director asociado del Programa de Matemáticas Financieras. Dr. Almgren tiene una B. S. en Física y Matemáticas del Instituto de Tecnología de Massachusetts, un MS en Matemática Aplicada de la Universidad de Harvard y un doctorado Aplicada y Matemática Computacional de la Universidad de Princeton. Él tiene un extenso registro de la investigación en matemáticas aplicadas, incluyendo varios documentos sobre la negociación de valores óptimos, medición de los costos de transacción, y la formación de la cartera. Leif Andersen, Instructor desde 2004. Leif BG Andersen es el Global Co-Jefe de Estrategias El Grupo cuantitativa de Bank of America Merrill Lynch. Él lleva a cabo de Maestría en Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Universidad Técnica de Dinamarca, un MBA de la Universidad de California en Berkeley, y un doctorado en Finanzas de la Universidad de Aarhus Business School. Fue el co-receptor de la revista Risk 2001 Quant de la concesión del año, y ha trabajado durante más de 20 años como investigador cuantitativo en la zona de fijación de precios derivados. Es autor de artículos y libros de investigación influyentes en todos los ámbitos de las finanzas cuantitativas, incluyendo la monografía en tres volúmenes `` Tasa de Interés Modelado '' (en coautoría con Vladimir Piterbarg). Él es un Editor Asociado de la Revista de Finanzas Computacionales. Farshid M. Asl, Ph. D, Director U Í H, División de Gestión de Inversiones, Goldman Sachs, Farshid es actualmente el jefe de la estratégica y la asignación de activos cuantitativa en el Grupo de Estrategia de Inversión, donde es responsable de la modelización cuantitativa y análisis de táctica puntos de vista y las asignaciones de activos estratégicos. Anteriormente, pasó dos años como estratega en la renta fija, divisas y materias primas y las divisiones de acciones de Goldman Sachs, el desarrollo de modelos cuantitativos para el crédito y la volatilidad de comercio. Farshid unió a Goldman Sachs en 2006 y fue nombrado director general en 2011. Antes de unirse a Goldman Sachs, Farshid fue vicepresidente senior de Risk Analytics en GMAC, donde se centró en la dirección estratégica y el liderazgo en el desarrollo y el funcionamiento de los sistemas de gestión de riesgos y procesos para GM, GMAC y GM Asset Management. Farshid ha sido becario del programa y profesor adjunto en Instituto Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York desde 2005. Ha publicado diversos artículos en revistas cuantitativos y presentado en conferencias y ha llevado a una serie de talleres en el comercio cuantitativo. Farshid obtuvo un doctorado en estocástico óptimo control y una maestría en Ingeniería Financiera de la Universidad de Michigan en 2002. Él es el destinatario de la Carl T. Humphrey Memorial Alumni Award 2005 de la Universidad de Villanova. Marco M. Avellaneda, Profesor de Matemáticas y Director de la División de Matemáticas Financieras, Organizador de Matemáticas Finanzas Serie de Seminarios. Instructor desde 1998. B. S. Buenos Aires, 1981, Ph. D. Universidad de Minnesota 1985. centros de investigación de Marco alrededor de estrategias de comercio cuantitativos y modelos financieros. Ha publicado en matemática financiera y matemática aplicada, incluyendo el modelado volatilidad, el diseño de materiales compuestos y turbulencia hidrodinámica. Era un V. P. Morgan Stanley en 1997 y 1998 en el Grupo de Productos Derivados; Portfolio Manager de Capital Fund Management, donde creó el Fondo Nimbus 2004; Portfolio Manager en una importante fondo de cobertura de Nueva York, donde corrió arbitraje estadístico 2006 hasta 2008; Socio de Conceptos Financieros LLC, una consultoría de gestión de riesgo con oficinas en Nueva York y París 2003 hasta la actualidad; Editor de las revistas Finanzas Cuantitativas, International Journal of Theoretical y Finanzas Aplicadas, donde fue editor en jefe 1998 hasta 2003; Jefe de redacción de la Revista Internacional de Teórica y Aplicada de Finanzas; Editor asociado de Comunicaciones en Matemática Pura y Aplicada y Métodos Matemáticos en Ciencias Aplicadas. Marco es el autor del libro de texto '' cuantitativa Modelado de Valores Derivados: de la teoría a la práctica ", y editó la colección" Análisis cuantitativo en los mercados financieros, Vols I - III "Marco fue nombrado Quant del Año 2010 por la revista Risk.. Peter Carr, Director Ejecutivo de la EM Programa de Matemáticas en Finanzas, Instructor desde 2003. En la primavera de 2010, Peter se reincorporó a Morgan Stanley como Director Gerente y el Director Global de Mercado de Modelado. Anteriormente dirigió el grupo de investigación cuantitativa Financiero de Bloomberg en Nueva York y grupos de investigación de derivados de renta variable de Banc of America Securities y Morgan Stanley. Sus posiciones académicas incluyen 4 años como profesor adjunto en la Universidad de Columbia y 8 años como profesor de finanzas en la Universidad de Cornell. Pedro recibió su doctorado. en Finanzas de la UCLA en 1989 y ha publicado numerosos trabajos en revistas académicas y orientados a la industria. Es editor asociado de 6 revistas académicas relacionadas con las finanzas y derivados matemático y un orador frecuente en tanto practicante y conferencias académicas. Él es de la revista Risk "Quant del Año" en 2003 y el premio de la revista Wilmott para "Cutting Edge Research" en 2004. Ene Dash, Instructor desde 2009, dirige el Grupo de Investigación del Riesgo Estratégico en Bloomberg LP Fue Director y grupos quant / riesgo gestionadas en Merrill Lynch, Eurobrokers, Fuji Capital Markets, Salomon Smith Barney / Citigroup, y Moore Capital Management. También es Investigación profesor visitante en la Escuela de Negocios de la Universidad de Fordham y Presidente de J. Dash Consultants LLC. Ene introdujo integrales de trayectoria de Feynman-Wiener para financiar como paradigma general. Inventó valor a riesgo, una medida del riesgo práctica avanzada para las crisis financieras. Él co-inventó el modelo macro-micro que produce una descripción más realista de variables, incluyendo las dos escalas de tiempo largos y cortos subyacente. Escribió el libro Finanzas Cuantitativas y gestión de riesgos, el enfoque de un físico (Científico Mundial, 2004). En su anterior carrera de la física, fue Director de Investigación en el Centro de Física théorique (CNRS, Marsella, Francia), MTS en los Laboratorios Bell, y en la facultad en la Universidad de Oregon. Publicó más de 60 artículos científicos. Él tiene una licenciatura de Caltech y un doctorado en física teórica de alta energía de la Universidad de Berkeley. Bruno Dupire, Instructor desde 2005. Después de tener equipos de investigación derivados de encabezados en Société Générale, Paribas y Nikko FP, Bruno se unió a Bloomberg en Nueva York en 2004 para desarrollar análisis avanzados. Él es mejor conocido por su trabajo en el modelado volatilidad, incluyendo el Modelo Local Volatilidad (1993), la extensión más simple del modelo Negro-Scholes-Merton para adaptarse a todos los precios de las opciones, y los resultados posteriores en la volatilidad estocástica y derivados volátiles. Fue incluido en diciembre de 2002 en la revista Risk "Hall of Fame" de las 50 personas más influyentes en la historia de los derivados. Él es el destinatario del 2006 "Cutting investigación de vanguardia" premio Wilmott y fue votado en 2006 la derivados médico más importante de los últimos 5 años en la encuesta de la industria ICBI globales derivados. Vladimir Finkelstein, Instructor desde 2005, es socio fundador y Director de Ciencia de Horton Point LLC, compañía de gestión de inversiones especializada en estrategias cuantitativas a través de las clases de activos. Antes de eso, fue Director General y Jefe de Investigación Cuantitativa en Citadel Investment Group (2003-2005), y los derivados de cabeza Riesgo Modeler y un jefe global de crédito Derivados Analytics en Goldman, Sachs (2000-2003). Vladimir comenzó su carrera en las finanzas de JPMorgan en 1991, donde por primera vez construido el Derivados de Renta Fija Research Group en Nueva York, y más tarde fue el responsable de Global de Crédito Derivados Analytics. Tiene un doctorado en Física por la Universidad de Nueva York y un EM en Física Teórica en el Instituto de Moscú de Física y Tecnología. Eran Fishler es la Oficina de Operación Jefe de Pragma de Valores, que se unió a 2007. Lidera los equipos tecnológicos y de investigación en el desarrollo de nuevos e innovadores productos y servicios de negociación algorítmica. Anteriormente, Eran trabajó en Hite Capital Management. Eran tiene un doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Tel Aviv en Israel, y un MBA de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Eran es un experto en el campo de la estimación de parámetros y la teoría de la detección y ha publicado más de 40 artículos técnicos en el área de procesamiento de señales estadística. Bjorn Flesaker es un Director Gerente y Jefe de Investigación Cuantitativa en Ingresos Prudential Fixed, donde es responsable de la investigación y la modelización, tanto para fines de valor relativo y gestión de riesgos. Antes de unirse a Prudential en 2010, trabajó en la investigación cuantitativo y gestión de negocios de renta fija de Bloomberg. Bjorn ha logrado derivados orientados grupos quant por varias instituciones, entre ellas Morgan Stanley, Bear Stearns y Merrill Lynch, y era profesor adjunto de Finanzas en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente se desempeña como Jefe de Redacción de la Revista Internacional de Teórica y Aplicada Finanzas. Bjorn tiene un primer grado de la Escuela Noruega de Administración (1985) y un doctorado en Finanzas de la Universidad de California - Berkeley (1990). Jonathan B. Goodman, profesor de Matemáticas; Fundador Presidente de la Comisión de Matemáticas en Finanzas; Instructor desde 2000. Jonathan obtuvo su Ph. D. en 1982 de la Universidad de Stanford, que se especializa en matemáticas computacionales y aplicados. Sus intereses de investigación se han extendido de la teoría matemática de las ondas de choque a los métodos innovadores de Monte Carlo en la química cuántica. Su consultora privada ha incluido trabajos sobre métodos computacionales en las finanzas de Morgan Stanley Co. y de NumeriX. Ali Hirsa, Instrucor desde 2004. Ali es un socio gerente de Sauma Capital, LLC. Anteriormente, fue socio y jefe de estrategia de negociación analítica al Caspio Capital Management, LLC. Antes de unirse a Caspian, Ali trabajó en una variedad de posiciones "quant" en Morgan Stanley, Bank of America Securities y Prudential Securities. También es profesor adjunto asociado de ingeniería financiera en la Universidad de Columbia (desde 2000) y miembro de matemáticas del programa de finanzas en el Instituto Courant de la Universidad de Nueva York (desde 2004). Ali es el autor de Métodos Computacionales en Finanzas (Chapman balcón / CRC 2012), co-autor de Introducción a las Matemáticas de Derivados Financieros (Academic Press 2013) y editor de la Revista de Estrategias de Inversión. Además de numerosas publicaciones en revistas académicas, Ali es un orador frecuente en conferencias académicas y practicante. Ali recibió su doctorado en matemáticas aplicadas en la Universidad de Maryland en College Park bajo la supervisión de los profesores Howard C. Elman y Dilip B. Madan. Actualmente se desempeña como administrador de la Universidad de Maryland en College Park Fundación. Brett Humphreys, Instrucor desde 2008. Brett es un director ejecutivo en el grupo de Productos Básicos de Morgan Stanley en el que se centra en la gestión de riesgos. Antes de esto, trabajó en el grupo de materias primas de JP Morgan, como consultor de gestión de riesgos en Price Waterhouse, y en asesoría de gestión de riesgos en Bankers Trust. En 1999, fue co-fundador de capital riesgo, una compañía de consultoría de gestión de riesgo independiente que se vendió en 2006 a Towers Perrin. Él tiene una licenciatura de la Universidad de Harvard en Ciencias Físicas (1991) y un doctorado de la Universidad Estatal de Pennsylvania en Mineral Economics, (1996). Alireza Javaheri, Instructor desde 2011. es el director de renta variable cuantitativos de investigación para las Américas de JP Morgan. Él ha estado trabajando desde 1994 en el campo de los derivados de un análisis cuantitativo en varios bancos de inversión como Goldman Sachs y Citigroup. Tiene un M. Sc. en Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts y un Ph. D. en Finanzas de la Escuela de Minas de París. Él es también el titular de CFA. Es autor de varios trabajos de finanzas cuantitativas sobre el tema de la volatilidad, incluyendo artículos con Peter Carr, Paul Wilmott y Espen Haug. Su libro "El arbitraje de volatilidad Inside" fue elegido el libro finanzas cuantitativas del año por la revista Wilmott. Robert V. Kohn, Profesor de Matemáticas; Presidente de la Comisión de las Matemáticas en Finanzas (2003-2006 y 2009-2011); Instructor desde 1998. Bob recibió su Ph. D. de la Universidad de Princeton en 1979. Sus intereses de investigación incluyen la ciencia de los materiales, las ecuaciones en derivadas parciales no lineales, problemas inversos y optimización, así como las finanzas. Petter N. Kolm, Profesor Clínico Asociado de Matemáticas desde 2007; Director de las Matemáticas en Finanzas EM Programa. Los intereses de investigación de Petter incluyen estrategias cuantitativas de negociación, gestión de cartera delegado, econometría financiera, gestión de riesgos y las estrategias óptimas de cartera. Es miembro del consejo editorial del Journal of Portfolio Management. Anteriormente, Petter trabajó en el Grupo de Estrategias Cuantitativas de Goldman Sachs Asset Management, donde sus responsabilidades incluyeron la investigación y el desarrollo de nuevas estrategias de inversión cuantitativa para fondo de cobertura del grupo. Petter coautor de los libros de modelos financieros del mercado de valores: Desde CAPM de cointegración (Wiley, 2006), Tendencias en Finanzas Cuantitativas (Instituto de Investigación del Comité de Libertad Sindical, 2006), y la robusta gestión de la cartera y Optimización (Wiley, 2007). Tiene un doctorado en matemáticas de la Universidad de Yale, una Maestría en Filosofía. en matemática aplicada del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, y un MS en matemáticas de la ETH Zurich. Keith Lewis, instructor desde 2008. Por formación, Keith es un mathematican que comenzó su carrera como profesor asistente en la Universidad de Brown. Desde 1991 Keith ha estado trabajando en Nueva York a las empresas de inversión superiores. En Bankers Trust lo hizo la tecnología para el grupo de derivados de tipo de interés y trabajó en el grupo quant responsable de todos los productos derivados negociados por los banqueros de todo el mundo. En Morgan Stanley Keith trabajó en el grupo de tecnología de apoyo a la mesa de derivados de renta fija, corrió el aspecto técnico de su filial AAA, y fue miembro del grupo de Tesorería Global responsable de determinar los requerimientos de capital para todas las operaciones realizadas por el Grupo de Productos Derivados. En Banc of America Securities Keith se dedicaba de forma muy activa en muchos niveles de su negocio de valores derivada. Desde 2002, Keith ha estado haciendo consultoría para los hedge funds y bancos de inversión. Richard Lindsey, Instructor desde 2009, es presidente del Grupo Callcott, LLC, un grupo de consultoría especializada en los mercados financieros, gestión de riesgos y el análisis cuantitativo de la cartera. Es Presidente de la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros. Hasta diciembre de 2006, el Dr. Lindsey fue presidente de Bear, Stearns Securities Corporation y miembro del Comité de Dirección del Bear Stearns Companies, Inc. Antes de unirse a Bear Stearns, el Dr. Lindsey se desempeñó como Director de Regulación del Mercado de Valores y los EE. UU. Comisión de Bolsa y como el economista jefe de la SEC. Él era un profesor de finanzas en la Escuela de Administración de Yale antes de unirse a la SEC. Dr. Lindsey ha realizado una amplia labor en las áreas de micro-estructura del mercado y el precio de los valores derivados. Ha ocupado los cargos de Visitante Académico en el Instituto de Investigación de Nikko en Tokio, Japón, y Visiting Economista en la Bolsa de Valores de Nueva York. Él tiene un B. S. en Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de Illinois, un MS en Ingeniería Química de Berkeley, un MBA de la Universidad de Dallas, y un doctorado en Finanzas de la Universidad de California, Berkeley. Lee Maclin, Instructor desde 2000. Lee tiene más de veinte años de experiencia en Wall Street y ha trabajado y asesorado a algunas de sus empresas más grandes y más conocidos. Desde 1991, Lee ha trabajado principalmente en los campos de comercio y de inversión, especializada en la aplicación de métodos estadísticos, modelado y simulación de alta frecuencia. De 1993 a 1997, Lee dirigió un departamento de comercio cuantitativo para Casa de la Moneda de Gestión de Inversiones, el cual, en su momento, fue uno de los mayores asesores de comercio de productos básicos en el mundo. En 2002, Lee fue uno de los socios fundadores de Sistemas Financieros Pragma y, durante los próximos seis años, se desempeñó como su Director de Investigación. En Pragma, el trabajo de Lee se centró en el desarrollo de la ejecución óptima y herramientas dinámicas de gestión de carteras. Él es un orador frecuente en el tema de la negociación algorítmica y finanzas computacionales. Fabio Mercurio, Instructor en 2011, es una gerentes de negocios quant a Bloomberg LP, Nueva York. Anteriormente, fue el jefe de la Ingeniería Financiera en Banca IMI, Milán. Posee una licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Padua y un Ph. D. en Finanzas Matemáticas de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Sus intereses científicos recientes incluyen la tasa de interés y el modelado de la inflación para precios y exóticas de cobertura, el precio de los híbridos y el modelado sonrisa para diferentes clases de activos. Fabio ha publicado extensamente en libros y revistas internacionales, incluyendo 10 artículos de vanguardia en la revista Risk. También fue autor de forma conjunta el "modelos de tipos de interés: la teoría y la práctica" libro. Robert Reider, Instructor desde 2007, es un gestor de cartera de Millennium Partners, un fondo de cobertura multiestrategia, donde desarrolla y comercializa diversas estrategias de renta variable cuantitativa. Antes de eso, fue vicepresidente de JP Morgan en el grupo Opciones de Divisas (1994-1997) y el grupo de operaciones por cuenta propia (1997-2000). Tiene un doctorado en Finanzas por la Wharton School y una licenciatura y maestría en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Pennsylvania. Gordon Ritter, Instructor desde 2013, es un vicepresidente en el grupo de arbitraje estadístico en Highbridge Capital Management, donde ha estado desde 2008. Antes de eso, completó su doctorado en la Universidad de Harvard, donde publicó una investigación original en varios campos, incluyendo cuántica la teoría del campo, computación cuántica, y el álgebra abstracta. Él es un recipiente del premio de Harvard para la excelencia en la enseñanza. También posee un BA Honores de la Universidad de Chicago en Matemáticas. Glen Swindle, Instructor desde 2009. Glen Swindle es el Socio Director y co-fundador de Scoville Socios de riesgo, una firma global de servicios profesionales se centró en los sectores de energía y materias primas. Glen ha ocupado puestos de responsabilidad en Constellation Energy, donde dirigió el Grupo de Estrategias para el negocio de la energía comercial, y de Credit Suisse, donde, como Director General y Co-Director de Energía y Gas Natural Trading, corrió estructurado equipos comerciales responsables de la significativa los aspectos del negocio energético de América del Norte. Anteriormente ocupó puestos permanentes en UCSB y la Universidad de Cornell. Actualmente ocupa una posición de profesor adjunto en la Universidad de Nueva York, donde imparte clases en la valoración energética y gestión de la cartera. También está en el Comité de Supervisión de la Energía para el Programa Profesional de Energía Riesgo de GARP y es un orador frecuente en los debates y seminarios en línea del panel. Glen es el autor de Valoración y Gestión de Riesgos en Mercados Energéticos (Cambridge University Press, 2014). Tiene un doctorado en Matemática Aplicada de la Universidad de Cornell, un MSE en Mecánica Ingeniería Aeroespacial de Princeton, y un BS en Ingeniería Mecánica de Caltech. Leon Tatevossian, Instructor desde 2009, es actualmente un director en el equipo de Gestión de Riesgos del Grupo de RBC Capital Markets, LLC, donde ha trabajado desde 2009. En RBC que cubre el riesgo de mercado de bonos de titulización (ABS) y comercial hipotecario respaldado - seguridad (CMBS) comercio. León cuenta con veintiséis años de experiencia en los mercados de capitales de renta fija, incluidos los cargos como un comerciante, estratega cuantitativa, derivados modelador, y analista de riesgo de mercado. En 2006-07, él era un director y operador senior del principal MBS / ABS - grupo de inversión de Banc of America Securities. Fondo producto de León incluyen s valores del Tesoro, títulos de agencias de Estados Unidos, los derivados de tipos de interés, MBS, y derivados de crédito. Se graduó en el MIT (SB; matemáticas) y era un estudiante graduado en matemáticas (teoría algebraica de números) en la Universidad de Brown. Plan de estudios Para ganar un Master of Science en Ingeniería Financiera, los estudiantes deben completar 33 créditos para calificar para la graduación. La estructura del programa es el siguiente: Los estudiantes pueden elegir entre una de las siguientes pistas: Finanzas Corporativas y Mercados Financieros Finanzas Computacionales Tecnología y Algorítmica Finanzas Finanzas Riesgo Los estudiantes pueden solicitar una pista personalizada. Por favor revise las instrucciones aquí. Los estudiantes también deben completar el Programa de Formación en línea de Bloomberg Fundamentos y ganarse el reconocimiento de Finalización de calificar para la graduación. El Departamento apoyará sus esfuerzos para completar el programa de capacitación, proporcionando muchos terminales de Bloomberg y asistentes de laboratorio para responder a sus preguntas. Este es un requisito de crédito cero, aparece como FRE 5500. Los estudiantes de posgrado inscritos en otros programas de postgrado NYU pueden solicitar la inscripción en los cursos de FRE para un máximo de 6 créditos por semestre con la aprobación de su asesor del programa de posgrado. Los estudiantes universitarios no se les permite tomar cursos en el programa de Maestría en Ingeniería Financiera, a excepción de los que están en un programa de BS / MS combinado. Es responsabilidad a los estudiantes a consultar con su asesor académico si los cursos que planean tomar satisfacer los requisitos de grado en su programa, y para obtener la aprobación para inscribirse en los cursos de ingeniería financiera a través de la forma de cruz-registro FRE disponible en la página de Recursos del Estudiante. Por favor revise la política de registro NYU cruz de la escuela antes de presentar las solicitudes cruz-registro. CURSOS ESENCIALES (15 créditos) 3 Créditos Contabilidad Financiera FRE-GY 6003 Este curso proporciona una base sólida en la construcción e interpretación de los estados financieros. Los temas incluyen terminología contable; la preparación de los estados financieros y el análisis; ratios de liquidez y riesgo de crédito; cálculos de depreciación; reconocimiento de ingresos; y pasivos acumulados y la valoración de activos. También se incluyen los efectos de las transacciones de capital; El dinero fluye; y varios métodos contables en los estados financieros. Prerrequisitos: Licenciado Permanente. Co-requisito: Ninguno. Notas: Ninguno. Fundaciones 3 Créditos Económicos en Finanzas FRE-GY 6023 Este curso estudia las interacciones entre el dinero, el sistema financiero y la economía. Los temas incluyen la oferta y la demanda; la teoría del consumidor; teoría de la empresa; los costos de producción y otras áreas, como las tasas de interés y los rendimientos de los activos. Este curso resume información clave de la economía financiera como base metodológica y conceptual de la ingeniería financiera. Prerrequisitos: Licenciado Permanente 3 Créditos Métodos Cuantitativos en Finanzas FRE-GY 6083 Este curso se centra en los métodos cuantitativos y modelos financieros. Teoría de la probabilidad, procesos estocásticos y optimización son estudiados y aplicados a una amplia variedad de problemas financieros y sus derivados. Los temas incluyen espacios de probabilidad; la probabilidad condicional; densidades; distribuciones; estimadores de densidad; probabilidad multivariante; funciones generadoras de momentos; paseos aleatorios; Procesos de Markov; Procesos de Poisson; y el proceso browniano-motion. Requisito previo: Se espera que los estudiantes sepan cálculo y probabilidad elemental y Postgrado Permanente 3 Créditos Corporate Finance FRE-GY 6103 La sociedad moderna, como emisor de valores financieros y de los usuarios finales de los productos de gestión de riesgos financieros, es un participante importante en los mercados financieros y la contrapartida económica a los inversores e intermediarios financieros. El mecanismo de los mercados financieros y la valoración de los instrumentos se estudian con más detalle en otros cursos. Sin embargo, este curso aplica las herramientas de trabajo de la economía financiera y finanzas corporativas en el proceso de toma de decisiones financieras de las empresas. Al término de este curso, los estudiantes saben cómo contribuir a las decisiones financieras óptimas en una sociedad: la valoración; presupuesto de capital; riesgo; estructura capital; política de dividendos; financiación a largo plazo; gestión de riesgos; y las fusiones y adquisiciones. Factores internacionales cada vez más importantes que afectan a las finanzas corporativas se destacaron en todas partes. Prerrequisitos: Licenciado Permanente 3 Créditos de Gestión de Riesgos Financieros y Asset Pricing FRE-GY 6123 Este curso introduce las técnicas y los problemas de la Administración de Riesgos Financieros y Precios de Activos. Se hace hincapié en la financiación de riesgo y actitudes; Valor en riesgo; principios de medición de riesgos; valoración y utilidad esperada y su relevancia en la valoración y el precio de las inversiones financieras; seguro; gestión de derivados; y gestión de riesgos. En todo momento, se exploran los problemas de aplicación de gestión de riesgos. El curso introduce y se centra en los principios fundamentales de la teoría de la preferencia del estado de Arrow-Debreu utilizado para derivados de precios y otros activos en los mercados completos. Riesgo modelos neutral-binomial de valoración de opciones; elementos esenciales de cálculo Ito; y el modelo Negro-Scholes para opciones de precios se introducen y se aplica a los problemas prácticos de toma de decisiones y la gestión de riesgos financieros. Prerrequisitos: Licenciado Permanente Ver videos para aprender más acerca de estos cursos: CURSOS DE PISTA-REQUERIDA (7,5 créditos) Mercados Financiero y Corporate Finance Track 3 Créditos Valoraciones y Corporate Finance FRE-GY 6273 Este curso ofrece a los estudiantes la teoría de finanzas corporativas y capacidad de análisis esenciales para la toma de decisiones financieras. Ayuda a los estudiantes a desarrollar un marco que es útil para la comprensión de una amplia gama de las principales políticas financieras corporativas y equipa a los estudiantes con las herramientas y técnicas útiles para evaluationg empresas y la evaluación de una "inversión de las empresas y las políticas financieras. Los temas incluyen: modelos de flujo de efectivo con descuento, análisis de estados financieros, valoraciones, análisis de presupuesto de capital, estructura de capital, costo de capital, políticas de dividendos, ofertas públicas iniciales, y el gobierno corporativo. Requisitos previos: FRE-GY 6103 y FRE-GY 6003 3 de los cursos siguientes: 1.5 Créditos Financiero Econometría FRE-GY 6091 Este curso se centra en el arte y la ciencia de la modelización estadística de procesos aplicados a los negocios, las finanzas y la economía. Estos pueden incluir modelos de actividad económica agregada, el comportamiento económico de la firma o el comportamiento de los activos financieros. Los temas incluyen la inferencia estadística; estimación de máxima verosimilitud; método de los momentos; Estimación bayesiana; mínimos cuadrados de estimación; estimación robusta; estimación kernel; estimación cópula; Análisis de variación; modelos de regresión lineal; regresión múltiple; Regresión logística; regresión cuantil; estimación de series de tiempo; pruebas de raíz unitaria; bootstrapping. Se espera FRE-GY 6083. Los estudiantes conocer las estadísticas básicas: Requisito. Requisito FRE-GY 6083 y Postgrado De pie 1,5 Créditos Econometría y Series Temporales Análisis FRE-GY 6351 econometría financiera ha madurado hasta convertirse en una parte necesaria y esencial de la ingeniería financiera que proporciona oportunidades para hacer frente a los problemas reales y prácticas en finanzas. Por ejemplo, las técnicas como ARCH y GARCH y su posterior desarrollo se utilizan para estimar la volatilidad de los procesos financieros subyacentes; el análisis de los datos de comercio intra-día que requiere modelos y técnicas particulares;
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